Trong số các chỉ báo kỹ thuật khác nhau có sẵn trên thị trường, chỉ báo Parabolic SAR nổi bật lên như một công cụ ưa thích của các nhà phân tích kỹ thuật. Điểm nổi bật của chỉ báo này là cách tính toán và phương pháp phân tích độc đáo, mang lại sự hiệu quả trong việc dự đoán chuyển động giá và tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Bằng cách kết hợp với hành động giá và các chỉ báo khác, Parabolic SAR đem đến tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn, gia tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Bài hướng dẫn này sẽ đi sâu vào việc khám phá Chỉ báo Parabolic SAR và trình bày một số chiến lược giao dịch hấp dẫn sử dụng công cụ kỹ thuật này.
Khái niệm về Parabolic SAR
Được phát triển bởi Welles Wilder (Tác giả của những chỉ báo nổi tiếng khác như RSI, ADX, …) vào cuối thập niên 70, Parabolic SAR hay còn gọi tắt là PSAR đề cập đến một chỉ báo kỹ thuật được tính toán dựa trên dữ liệu giá và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống giá/thời gian parabol”. SAR là viết tắt của cụm từ “dừng và đảo ngược” (Stop and Reversal). SAR theo dõi biến động của giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian. Chỉ báo nằm dưới đường giá khi chúng tăng và nằm trên giá khi chúng giảm. Chỉ báo sẽ dừng lại và đảo ngược khi xu hướng giá đảo chiều và phá vỡ đường trên hoặc đường dưới của chỉ báo.
Chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện trên biểu đồ giá dưới dạng một loạt dấu chấm, ở trên hoặc ở dưới đường giá của một loại tài sản, tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá. Những dấu chấm sẽ được đặt bên dưới đường giá khi nó có xu hướng tăng và phía trên đường giá khi nó có xu hướng giảm.
Công thức tính Parabolic SAR
Đối với giai đoạn giá tăng (Xu hướng tăng)
SAR = SAR trước đó + AF x (EP trước đó – SAR trước đó)
Đối với giai đoạn giá giảm (Xu hướng giảm)
SAR = SAR trước đó – AF x (SAR trước đó – EP trước đó)
Trong đó:
EP (Extreme Point): Là các điểm cao nhất và thấp nhất trong một xu hướng.
AF (Acceleration Factor): Hệ số tăng tốc, bắt đầu ở mức 0.02 và tăng 0.02 bất cứ khi nào đường giá tạo một đỉnh mới (Trong xu hướng tăng) hoặc một đáy mới (Trong xu hướng giảm). Hệ số tăng tốc tối đa có thể đạt được là 0.2.
Hệ số SAR đầu tiên được tính toán bằng cách lấy mức giá thấp nhất (đáy) trong ít nhất 5 phiên giao dịch nếu giá đang trong xu hướng tăng. Nếu giá đang trong xu hướng giảm, sử dụng mức giá cao nhất trong ít nhất 5 phiên giao dịch làm giá trị PSAR ban đầu.
Chỉ báo Parabolic SAR cho bạn biết điều gì?
Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng (Trend-following).
Chỉ báo PSAR tạo tín hiệu mua hoặc bán khi vị trí của các dấu chấm được chuyển đổi từ nằm trên đường giá xuống phía dưới đường giá, và ngược lại. Ví dụ: Tín hiệu Mua xảy ra khi các dấu chấm di chuyển từ trên giá xuống dưới giá, trong khi tín hiệu Bán xảy ra khi các chấm di chuyển từ dưới giá lên trên giá.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng sử dụng các dấu chấm PSAR để dời vị trí các lệnh cắt lỗ (Hay còn gọi là Trailing Stop). Ví dụ: Nếu giá đang tăng và PSAR cũng đang tăng, các nhà giao dịch sẽ tiếp tục nắm giữ các vị thế mua. Cho đến khi giá giảm xuống dưới PSAR, họ sẽ đóng các vị thế mua để chốt lời.
Lưu ý rằng, Parabolic SAR là chỉ báo theo xu hướng, chính vì vậy, nó hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng, nơi các biến động giá lớn cho phép các nhà giao dịch tham gia vào con sóng và thu được lợi nhuận đáng kể. Khi giá của chứng khoán (hay các loại tài sản khác) bị giới hạn trong phạm vi đi ngang, chỉ báo sẽ liên tục đảo vị trí tạo ra các tín hiệu nhiễu, dẫn đến nhiều giao dịch sẽ có lợi nhuận thấp hoặc thậm chí là thua lỗ.
PSAR di chuyển bất kể giá có di chuyển hay không. Điều này có nghĩa là nếu ban đầu giá tăng, nhưng sau đó đi ngang, thì PSAR sẽ tiếp tục tăng bất chấp giá đi ngang. Một tín hiệu đảo chiều sẽ được tạo ra tại một thời điểm nào đó, ngay cả khi giá chưa giảm. PSAR chỉ cần bắt kịp giá để tạo tín hiệu đảo chiều. Vì lý do này, tín hiệu đảo ngược trên chỉ báo không nhất thiết có nghĩa là giá đang đảo chiều.
Chỉ báo parabol tạo ra một tín hiệu mới mỗi khi nó di chuyển sang phía đối diện với giá của tài sản. Điều này đảm bảo luôn có một vị thế trên thị trường, điều này làm cho chỉ báo trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch tích cực. Chỉ báo hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng, nơi các biến động giá lớn cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận đáng kể. Khi giá của chứng khoán bị giới hạn trong phạm vi, chỉ báo sẽ liên tục đảo ngược, dẫn đến nhiều giao dịch có lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ.
Để có kết quả tốt nhất, các nhà giao dịch đã sử dụng chỉ báo Parabolic kết hợp cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, ví dụ như các chỉ báo động lượng ADX, RSI hay MACD, … hay các đường MA (Moving Average), … Ví dụ: Các nhà giao dịch có thể xác nhận tín hiệu mua của PSAR khi chỉ số ADX trên 30 và giá nằm trên đường MA(50), hoặc MA(200).
Điều chỉnh thông số AF (Acceleration Factor)
Nhà giao dịch có thể giảm độ nhạy của chỉ báo PSAR bằng cách giảm hệ số AF (Acceleration Factor) so với mặc định. AF giảm đi sẽ khiến SAR chuyển động xa hơn so với đường giá, điều này làm cho khả năng đảo vị trí ít xảy ra hơn. Tương tự, có thể tăng độ nhạy của SAR bằng cách AF.
Kết luận
Theo ước tính của Wilder, Parabolic SAR hoạt động tốt nhất với trong thị trường có xu hướng, xảy ra khoảng 30% thời gian. Điều này có nghĩa là chỉ báo sẽ có xu hướng dao động và tạo ra các tín hiệu nhiễu trên 50% thời gian khi thị trường không có xu hướng. Xét cho cùng, PSAR được thiết kế để bắt kịp xu hướng và đi theo xu hướng đó giống như một điểm dừng lỗ theo xu hướng (Trailing Stop). Như với hầu hết các chỉ báo, chất lượng tín hiệu phụ thuộc vào cách cài đặt chỉ báo và đặc tính của từng loại tài sản giao dịch. Các cài đặt phù hợp kết hợp cùng với xu hướng phù hợp có thể tạo ra một hệ thống giao dịch tuyệt vời. Và tất nhiên, không có quy tắc vàng hay thông số cài đặt nào phù hợp với tất cả. Mỗi loại tài sản giao dịch nên được đánh giá dựa trên các đặc điểm của nó. Cuối cùng, Parabolic SAR cũng nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng xác suất chiến thắng trong mỗi vị thế giao dịch.
Và trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về chỉ báo Parabolic SAR cần phải nắm vững mà Green Chart muốn gửi gắm. Hy vọng với những kiến thức này, các quý nhà đầu tư có kết quả đầu tư, giao dịch tốt hơn và đem lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật – CMT Ứng Dụng
Khóa học được Green Chart thiết kế nhằm mục đích giúp học viên hiểu và ứng dụng những kiến thức phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT vào thực tế phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính. Nội dung khóa học bao gồm 08 module với kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao, rất phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc có mong muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Học viên sau khi tốt nghiệp cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho quá trình tự ôn thi chứng chỉ CMT Level 1+2 nếu có nhu cầu.
Tham khảo thêm về khóa học và học thử miễn phí Tại đây.
Happy trading!
