Đối với bất kỳ một khoản đầu tư nào, điều các nhà đầu tư đều mong muốn là danh mục của mình sẽ đạt được mức lợi nhuận cao nhất. Trong những bài viết trước, chúng ta đã bàn về

Trong bài viết trước, chúng ta đã tiến hành điều chỉnh tỷ trọng đầu tư của một danh mục với phương sai (rủi ro) cố định. Để tiếp tục với chủ đề tối ưu hóa danh mục đầu tư, trong bài

Có ba khía cạnh của quản lý rủi ro (đặt cắt lỗ) mà bạn cần phải hiểu trước khi thực hiện một giao dịch: Tỷ lệ thua lỗ Tỷ lệ thua lỗ của bạn, cho dù nó được dự đoán dựa trên backtesting

Tiến gần hơn đến mục tiêu xác định được rủi ro (phương sai) của danh mục đầu tư, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ số tương quan và ma trận tương quan. Trong những

Rủi ro là một khía cạnh trong thể thiếu, trước khi xét đến lợi nhuận trong đầu tư và giao dịch tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân loại rủi ro dựa trên nguồn gốc phát sinh của

Theo từ điển Oxford: “Rủi ro là một tình huống liên quan đến việc tiếp xúc với nguy hiểm. Rủi ro là làm cho (ai đó hoặc thứ gì đó có giá trị) gặp nguy hiểm, tổn hại hoặc mất mát”. Trong

Trải qua một chuỗi các bài viết, chắc hẳn bạn đã có những hình dung cơ bản về rủi ro và những khái niệm căn bản mà chúng ta thường sẽ bàn luận xung quanh nội dung này, đó là

Khi quản lý một danh mục đầu tư, điều mà chúng ta thường quan tâm đó chính là tỷ suất sinh lời toàn danh mục này ra sao. Thay vì nhìn vào những con số, có một cách để trực quan hóa

Trong đầu tư, một tâm lý thông thường của nhà đầu tư là dự đoán trước khoản lợi nhuận và kỳ vọng nó sẽ là con số lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trong tương lai. Tuy

Nhắc lại phần trước Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm phương sai (variance) và hiệp phương sai (covariance) gắn với hai loại rủi ro thường thấy là rủi ro hệ thống và rủi ro