Kết hợp một bộ chỉ báo bao gồm chỉ báo dao động (chỉ báo RSI) với một chỉ báo xu hướng là cách tiếp cận thông thường khi xây dựng một hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, bài viết này sẽ cung cấp môt góc nhìn khác khi chỉ sử dụng riêng chỉ báo RSI kết hợp với những khái niệm biểu đồ cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Cũng giống như nhiều trader theo phong cách tối giản khác, tôi có xu hướng sử dụng rất ít chỉ báo(indicator) trong biểu đồ kỹ thuật của mình, và RSI là một trong những chỉ báo hoạt động tốt cho các nhà giao dịch theo kiểu lướt sóng(swing).
Chỉ báo RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là một loại chỉ báo động lượng dùng trong phân tích kỹ thuật, đo lường sức mạnh của giá, được phát minh bởi J. Welles Wilder vào năm 1978.
Giống như nhiều chỉ báo khác, chỉ báo này sử dụng các dữ liệu giá làm đầu vào, và có một biến số được sử dụng để điều chỉnh chỉ báo này cho phù hợp với các hoàn cảnh thực tế. Chỉ báo RSI (x) sẽ sử dụng dữ liệu giá của x cây nến gần nhất trước đó làm đầu vào. Giá trị x phổ thông nhất được sử dụng là 14 (RSI (14)).
Công thức của chỉ báo RSI như sau:
Qua công thức trên, ta có thể thấy:
- RSI sẽ chỉ nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến 100.
- Mức trung điểm (50) xảy ra khi tổng mức tăng bằng với tổng mức giảm trong x phiên, cho thấy xu hướng đi ngang.
- Nếu xu hướng gần nhất là tăng, chỉ báo sẽ nằm trong vùng từ 50 đến 100, và ngược lại, chỉ báo sẽ nằm trong vùng 0 đến 50.
Chỉ báo RSI liên quan nhiều đến mức tăng và giảm của cổ phiếu, vì vậy nó được xếp vào loại chỉ báo động lượng. Nếu chúng ta liên hệ một chút với kiến thức vật lý, thì RSI có thể được coi là gia tốc của đồ thị giá. Khi giá có số phiên tăng nhiều hơn số phiên giảm – trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ báo RSI sẽ ở mức cao để báo hiệu một đà tăng mạnh mẽ của giá, và ngược lại. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một số ứng dụng của RSI trong việc giao dịch cổ phiếu.
Sử dụng chỉ báo RSI để xác định các ngưỡng quá mua và quá bán
Như đã nói ở trên, chỉ báo RSI cao thể hiện lực mua mạnh và một chỉ báo RSI thấp báo hiệu cho một downtrend. Khi đường RSI đạt một mức cao nhất định, thường là > 70, chỉ báo được coi là “quá mua” – hàm ý cho việc tần suất tăng giá quá cao sẽ cảnh bảo cho một nhịp tăng không bền vững, và giá có thể đảo chiều giảm có thể sớm xuất hiện. Ngược lại, khi RSI đạt một mức thấp nhất định, thường là < 30, chỉ báo được coi là “quá bán” – hàm ý cho việc tần suất giảm giá quá cao sẽ cảnh bảo cho một xu hướng giảm không bền vững, và giá có thể sắp đảo chiều tăng.
Tuy vậy, không phải lúc nào RSI giảm xuống dưới 30 là chúng ta sẽ mua cổ phiếu. Việc cổ phiếu bị quá bán không đảm bảo rằng chúng sẽ tăng trở lại trong tương lai gần. Ví dụ dưới đây minh họa cho việc RSI nằm trong vùng quá bán trong một thời gian dài và giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm.
Vì vậy, khi bạn sử dụng các vùng quá mua hoặc quá bán để xác định điểm mua bán, các điểm mua tốt nhất sẽ xảy ra khi RSI tăng và xác nhận thoát khỏi vùng quá bán. Các điểm bán tốt nhất là lúc RSI giảm và xác nhận việc thoát khỏi vùng quá mua. Chiến lược này sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường đi ngang (sideway).
Đối với thị trường có xu hướng, việc tốt nhất bạn nên làm là giao dịch theo xu hướng và đừng cố gắng chống lại nó. Chẳng hạn khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, bạn có thể tìm các điểm mua dựa theo vùng quá bán của RSI, nhưng không nên sử dụng các vùng quá mua cho các điểm bán. Bên cạnh đó, xác suất điểm mua thành công sẽ cao hơn nếu như giá đang ở một vùng hỗ trợ mạnh.
Giao dịch với phân kỳ RSI
Thông thường, giá cổ phiếu tăng sẽ phải đi kèm với sự xác nhận đến từ động lượng (RSI cũng phải tăng theo) và ngược lại, khi giá giảm, đường RSI cũng sẽ giảm đồng pha với nó. Tuy vậy, có một số trường hợp ngoại lệ, được gọi là phân kỳ.
Trong ví dụ bên dưới, khi giá phá đỉnh và xác nhận xu hướng tăng, nhưng RSI lại thất bại trong việc tạo một đỉnh mới cao hơn, điều này thể hiện động lượng trong xu hướng tăng lần này thấp hơn lần tạo đỉnh trước đó, báo hiệu một xu hướng tăng không bền vững. Khi đó các nhà giao dịch có thể bắt đầu nghĩ tới việc bán chốt.
Chiều ngược lại, khi giá phá đáy và xác nhận xu hướng giảm, nhưng RSI không tạo đáy mới thấp hơn, chứng tỏ động lượng trong xu hướng giảm đã cạn kiệt và lực mua có thể sớm quay trở lại trong tương lai. Phân kỳ cũng được sử dụng trong trường hợp này để xác định điểm mua cổ phiếu.
RSI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với chỉ báo đo lường xu hướng như đường MA, hay một số mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy.
Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật – CMT Ứng Dụng
Khóa học được Green Chart thiết kế nhằm mục đích giúp học viên hiểu và ứng dụng những kiến thức phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT vào thực tế phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính. Nội dung khóa học bao gồm 08 buổi học với kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao, rất phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc có mong muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Học viên sau khi tốt nghiệp cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho quá trình tự ôn thi chứng chỉ CMT Level 1+2 nếu có nhu cầu.
Tham khảo thêm về khóa học Tại đây.
Happy trading !
