Đường MA (Moving Average) là đường trung bình động được cấu tạo bởi 2 đường phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA- Simple Moving Average) và trung bình động lũy thừa (EMA – Exponential Moving Average). Ưu điểm chính là nó làm mượt diễn biến của đồ thị giá và nếu được sử dụng đúng cách, có thể dẫn đến những kết quả giao dịch tốt. Đây là một công cụ chỉ báo kỹ thuật đầu tiên bạn cần biết trong quá trình nghiên cứu về phân tích kỹ thuật.
02 dạng đường MA phổ biến
Dạng thông dụng nhất đó là đường Trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách lấy trung bình cộng các mức giá đóng cửa của một cổ phiếu, trong khoảng thời gian X phiên. Ví dụ: để xác định SMA 50 ngày, bạn sẽ cộng giá đóng cửa của 50 phiên giao dịch gần nhất và sau đó chia kết quả cho 50.
Có rất nhiều loại đường trung bình được thiết kế dựa trên sự khác biệt về cách tính trọng số giữa các phiên, tuy nhiên các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA- Simple Moving Average) và trung bình động lũy thừa (EMA – Exponential Moving Average).
Sự khác biệt giữa hai loại trung bình động này là SMA sẽ cho trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá của các phiên phiên thành phần, trong khi đường EMA sẽ tính trọng số cao hơn cho phiên giao dịch gần nhất, tuy nhiên sự khác biệt này không quá ảnh hưởng nhiều đến kết quả phân tích. Đường SMA mượt mà hơn và sẽ phản ứng chậm hơn với hành động giá mới nhất, điều này tốt trong trường hợp có một bước giá đột biến sai và ngăn các nhà giao dịch vội vàng nhảy vào một giao dịch thua lỗ. Ngược lại, EMA phản ứng nhanh hơn với hành động giá mới nhất và cho phép nhà giao dịch tham gia vào xu hướng mới nhanh hơn, tất nhiên cũng với một độ nhiễu cao hơn.
Chúng ta có thể nhìn thấy, đường EMA30 (vàng) có sự phản ứng nhanh hơn với diễn biến giá so với SMA30 (đỏ) tại những bước ngoặt quan trọng.
Sau khi giải thích sự khác biệt giữa hai loại đường trung bình động được sử dụng nhiều nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách sử dụng chúng.
Sử dụng đường MA để đo lường xu hướng
Ứng dụng đầu tiên dễ nhận thấy nhất của đường MA đó là việc làm mượt xu hướng giá. Bạn có thể nhận biết được sự tăng giảm của giá thông qua việc nhìn vào xu hướng tăng, giảm hiện tại của đường MA, điều này là dễ dàng hơn về mặt trực quan, so với việc nhìn trực tiếp vào biểu đồ giá.
Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta có thể dùng đường MA có chu kì 10-30 để đo lường xu hướng ngắn hạn, từ 50-100 để đo lường xu hướng trung hạn, và MA200 đối với xu hướng dài hạn.
Một cách đơn giản hơn đã xác định xu hướng đó là nhìn vào vị trí giữa các đường MA: khi đường MA ngắn vận động phía trên đường MA dài, đó là tín hiệu của một xu hướng tăng và ngược lại, khi MA ngắn nằm bên dưới đường MA dài, chúng ta có thể đang nằm trong một xu hướng giảm.
Một lần nữa, hãy nhớ đến lưu ý quan trọng của chúng ta: không giao dịch ngược lại xu hướng.
Sử dụng đường trung bình động để xác định tín hiệu mua/bán
Các nhà đầu tư(Trader) có thể sử dụng đường trung bình động để phát hiện xu hướng của một cổ phiếu, hoặc các chỉ số thị trường như VNINDEX. Cách đơn giản nhất đó là vẽ một đường trung bình động trên biểu đồ với một kì hạn cụ thể, và giao dịch theo các đường giao nhau giữa giá và đường trung bình. Nói cách khác, nếu giá di chuyển cắt lên phía trên mức trung bình động, chúng ta có thể vào một vị thế mua và nếu giá di chuyển dưới mức trung bình động, chúng ta có thể vào một vị thế bán.
Bạn cũng có thể sử dụng hai đường trung bình động: một với kì hạn ngắn (gọi là MA nhanh) và một với kì hạn dài (gọi là MA chậm). Đường MA nhanh đóng vai trò thay thế cho giá, nghĩa là khi MA nhanh ở phía trên MA chậm, nhà giao dịch có thể bắt đầu một vị thế mua, và nếu MA nhanh nằm bên dưới MA chậm, người giao dịch có thể lựa chọn một vị thế bán.
Sử dụng đường trung bình động để xác định đà của xu hướng
Là một nhà đầu tư(Trader), chúng ta luôn muốn tìm kiếm những cơ hội mua tại những cổ phiếu có đà tăng giá mạnh mẽ nhất, và điều này có thể được đo lường thông qua việc sử dụng các đường MA.
Tôi thường gọi khoảng trống giữa 2 đường MA ngắn và dài là “vùng giá trị”, và việc mở rộng hay co hẹp của vùng giá trị này cho chúng ta một tín hiệu quan trọng về đà của xu hướng hiện tại. Khi vùng giá trị mở rộng, nó cho thấy đà của xu hướng hiện tại đang mạnh mẽ, và khi cùng giá trị co hẹp lại, đó là cảnh báo về việc suy yếu của đà giá, và xu hướng hiện tại có thể sắp đảo chiều.
Đường trung bình động nào là tốt nhất để giao dịch?
Một thắc mắc có lẽ là của hầu hết các nhà đầu tư(Trader), đó là liệu đường MA nào sẽ là tốt nhất, hay tôi nên sử dụng đường MA bao nhiêu để giao dịch?
Trong nghiên cứu của tôi về thị trường và backtest trong 15 năm vừa qua, tôi đã phát hiện ra rằng sự giao nhau giữa đường EMA 10 ngày và đường EMA 50 ngày là mạnh mẽ nhất như một tín hiệu cơ học có lợi cho việc vào và thoát lệnh. Đây là một tín hiệu tuyệt vời để bắt đầu kiểm tra xem biểu đồ có xu hướng trong lịch sử hay không. Trong một kết quả nghiên cứu khác, tín hiệu mua bán khi đường EMA 13 ngày giao cắt với EMA 48,5 ngày tạo ra tỷ suất sinh lời bình quân cao nhất (16.88%).
Khi đánh giá xu hướng dài hạn, chiến lược sử dụng đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu cơ học quan trọng nhất để lọc các xu hướng dài hạn, dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu hàng trăm biểu đồ của tôi. Quy tắc giao dịch đơn giản đó là: mua vào khi giá cắt lên và vượt qua đường SMA 200 ngày và thoát ra khi giá cắt xuống và dưới đường SMA 200 ngày.
Hãy chọn cho mình 1-2 đường trung bình động phù hợp và học cách sử dụng tốt nó. Bạn sẽ bất ngờ về tính ứng dụng của chỉ báo đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này.
Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật – CMT Ứng Dụng
Khóa học được Green Chart thiết kế nhằm mục đích giúp học viên hiểu và ứng dụng những kiến thức phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT vào thực tế phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính. Nội dung khóa học bao gồm 08 buổi học với kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao, rất phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc có mong muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Học viên sau khi tốt nghiệp cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho quá trình tự ôn thi chứng chỉ CMT Level 1+2 nếu có nhu cầu.
Tham khảo thêm về khóa học Tại đây.
Happy trading !
