Mục lục

Chỉ báo kỹ thuật: Stochastic

Công thức của Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được xây dựng vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX bởi George Lane (một số người cho rằng nó được xây dựng bởi Ralph Dystant). Chỉ báo này trình bày tương quan vị trí của giá đối với các mức cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian trước đó.

Chỉ báo này gồm 2 đường: một đường chính gọi là %K, một đường phụ có tên %D.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo này đi kèm với 3 biến số (x, y, z) , bạn hãy nhớ 3 biến số này vì nó gắn liền với các công thức dùng để xây dựng Stochastic mà tôi sẽ trình bày bên dưới. Các bộ biến số thường được sử dụng nhiều nhất là (14, 3, 3) và (5, 3, 3).

Công thức cho đường %K:

Công thức cho đường %K:

Trong đó, xét trong một khoảng thời gian x phiên gần nhất:

C là mức giá hiện tại,

L là mức giá thấp nhất trong x phiên,

H là mức cao nhất trong x phiên.

Tuy nhiên trên thực tế, người ta không sử dụng số liệu %K trực tiếp được tính toán như trên, mà sẽ thêm một bước “làm mượt” đường nó bằng cách sử dụng một đường trung bình động MA (y phiên) của đường %K, do việc sử dụng đường %K gốc quá nhạy cảm với giá.

Đối với thành phiên thứ 2 là đường %D, đây chính là đường MA(z phiên) của đường MA(y phiên) phía trên. Như vậy nói cách khác, đường %D đã được “làm mượt” 2 lần từ đường %K.

Ví dụ: Stochastic (10,3,3) sẽ tính toán %K dựa trên các mức giá hiện tại, cao, thấp của 10 phiên gần nhất, sau đó làm mượt kết quả đó lần đầu tiên với đường MA(3;%K), rồi lại làm mượt lần thứ hai với đường MA(3;(MA(3;%K)).

Tính chất của chỉ báo Stochastic

Tác giả Lane cho rằng chỉ báo Stochastic không chạy cùng pha theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự, mà chỉ báo này tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Theo quy luật, động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá thay đổi. Do đó chỉ báo này được xếp vào loại chỉ báo nhanh (leading indicators), ngược lại với các chỉ báo trễ (lagging indicators).

Là một loại chỉ báo động lượng (momentum indicators), chỉ báo Stochastic cũng cho ta biết tốc độ thay đổi của giá nhanh hay chậm. Tính chất này tương đồng với chỉ báo RSI mà chúng ta đã được tìm hiểu trong bài viết trước. Hơn nữa, giá trị của chỉ báo này luôn nằm trong phạm vi từ 0 đến 100, làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện quá mua và quá bán. Thông thường, các giá trị trên 80 được coi là quá mua (overbought), ngược lại dưới 20 được coi là quá bán (oversold). Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, việc sử dụng 2 ngưỡng 30-70 sẽ phù hợp hơn khi giao dịch cổ phiếu tại thị trường Việt Nam.

Xác định vùng quá mua và quá bán với Stochastic

Stochastic có tính chất này giống như RSI, vì vậy bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch khi chỉ báo có trạng thái quá mua hoặc quá bán giống như RSI. Các điểm mua tốt nhất sẽ xảy ra khi Stochastic tăng và xác nhận thoát khỏi vùng quá bán. Các điểm bán tốt nhất là lúc Stochastic giảm và xác nhận việc thoát khỏi vùng quá mua. Chiến lược này sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường đi ngang (sideway).

Các điểm mua bán tốt trong sideway

Các điểm mua bán tốt trong sideway

Đối với thị trường có xu hướng, việc tốt nhất bạn nên làm là giao dịch theo xu hướng và đừng cố gắng chống lại nó. Chẳng hạn khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, bạn có thể tìm các điểm mua dựa theo vùng quá bán của RSI, nhưng không nên sử dụng các vùng quá mua cho các điểm bán. Bên cạnh đó, xác suất điểm mua thành công sẽ cao hơn nếu như giá đang ở một vùng hỗ trợ mạnh.

Các điểm mua tốt trong xu hướng tăng

Các điểm mua tốt trong xu hướng tăng

Giao dịch với phân kỳ Stochastic

Sự phân kỳ giữa chỉ báo Stochastic và hành động giá cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ, khi giá đang trong xu hướng giảm, tạo ra một đáy thấp hơn đáy cũ, nhưng chỉ báo lại tạo ra một đáy cao hơn mức đáy cũ, đó có thể là một báo hiệu cho thấy những con gấu đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá sắp sửa được hình thành.

Stochastic phân kỳ, báo hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc

Stochastic phân kỳ, báo hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc

Ngược lại, khi giá phá đỉnh và xác nhận xu hướng tăng, nhưng Stochastic thất bại trong việc tạo một đỉnh mới cao hơn, điều này thể hiện động lượng trong xu hướng tăng lần này thấp hơn lần tạo đỉnh trước đó, báo hiệu một xu hướng tăng không bền vững. Khi đó chúng có thể bắt đầu nghĩ tới việc bán chốt lời.

Stochastic phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc

Stochastic phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc

Happy trading !

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed